ИНСТРУКЦИЯ К ТОРГОВЫМ СИСТЕМАМ SYSTEM

М. Я. Фитерман

    1.  Структура и состав системы.

    Структура инструкции торговых систем System  привязана к структуре листов файла Microsoft Excel. На первых листах однотипно реализуются алгоритмические блоки технологических ниток торговли по каждому из одновременно торгуемых инструментов: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF и т. д.. Названия этих листов: «мод EUR», «мод GBP», «мод AUD» «мод CHF» и т. д.. На каждом листе вычисляются все переменные этих блоков как функции времени. Каждая строка листа отвечает своему дискретному моменту времени t – номеру бара. Последний в таблице, текущий номер t=1 (адрес A1004), а далее вверх таблицы - время в прошлое. В каждом столбце вычисляется своя переменная в каждый момент времени t. Наверху в шапке каждого столбца указывается название алгоритмического блока, название переменной и ее обозначение, например, «блок прогноза», «нижняя граница» и «Xн». Внизу под таблицей, ниже последней строки A1004 (отвечающей текущему времени t=1) вычисляются необходимые результирующие величины данных переменных за их историю. Названия этих величин приведены в строках с 1005 по 1011 в столбце A и эти строки выделены желтым цветом. Эти результирующие величины используются при вычислении итоговых данных за историю системы.  

    Следующий лист назван «мод общ». На этом листе вычисляются показатели торговли, суммарные по всем торгуемым инструментам: сводный индикатор тренда свRтр, суммарные потенциальная Pпот и фиксируемая P прибыли системы, общая просадка системы Pпр. Эти показатели  вычисляются для каждого момента времени t. Внизу в строках с 1003 по 1009  вычисляются результирующие величины (аналогично предыдущим листам), которые также используются при вычислении итоговых данных за историю системы.

    Следующий лист назван «итоги». Он предназначен для вычисления и представления пользователю итоговых показателей за выбранную историю системы, а также для настройки констант системы.

    Далее идут листы: «данные», «котировки», «ввод». Эти листы предназначены для ввода исходных данных – котировок валютных пар, преобразования их строкового формата  в нужный формат данных Excel, отбора нужной порции новых данных и размещения их в массиве входных данных на листе «данные». Эти процедуры запрограммированы в системе с помощью  стандартной процедуры Microcoft Office – «макрос». Этот макрос называется «данные» и вызывается на любом листе файла. Кроме того, на листе «данные» размещены выходные данные, рассчитанные торговой системой – объемы и типы торговых сделок в каждый момент времени: знак «+» - сделка покупки, знак «-» - сделка продажи.

Последний лист системы под названием «коррел» предназначен для вычисления коэффициентов корреляции котировок одновременно торгуемых инструментов.

Кроме того, в систему добавлен лист «граф». На этом листе для иллюстрации размещены графики фактических котировок и границ ценового коридора для валютной пары EURUSD.

    Лист «мод USD».

    На этом листе программируются алгоритмы блоков прогноза, блока сделки и блока прибыли. В начале листа в столбце B размещаются фактические цены Y  и объемы торгов V (приравниванием их из листа «данные»). В следующих столбцах программируются формулы блока прогноза по принципу коридора цен. Выходная информация блока прогноза – индикатор тренда цены Rтр. Затем правее программируется формула блока сделки - индикатор сделки Rсд. Последним на данном листе программируется блок прибыли. В этом блоке запоминаются цены открытия каждой очередной сделки Xz. Затем вычисляются потенциальная прибыль Pпот, фиксируемая прибыль P и  текущая просадка Pпр (локально по данному инструменту).

     Следует иметь в виду, что расчеты в блоке прибыли дублируют вычисления, выполняемые на брокерской платформе. Это необходимо для того, чтобы данная торговая система выполняла функции тренажера и могла изменять свое прошлое поведение на истории системы. (Тем самым достигается сослагательное наклонение на истории.)

    Листы «мод GBP» - «мод SEK».

    Эти листы устроены аналогично листу «мод USD». На каждом листе внизу массива вычислений, ниже строки A1004 (t=1), вычисляются общие за историю величины. Эти величины: среднее значение, стандартное отклонение от среднего, количество всех сделок и отдельно количество убыточных сделок, сумма фиксируемой прибыли за все сделки, минимальные и максимальные значения параметров, гарантированная просадка системы за всю историю. Все перечисленные параметры вычисляются только на выбранной части всей истории системы. Выбранная часть истории задается длиной массива истории Ти (Ти следует задавать меньше всей истории системы 1000 час). Такая возможность виртуального манипулирования историей системы обеспечивается специальной функцией Excel: СМЕЩ(…). В аргументах этой функции вводится величина Ти, значение которой выбирается пользователем и задается на листе «итоги». В результате удается настраивать константы системы и сопоставлять итоговые результаты на различных исторических массивах оперативно, образно говоря «одним нажатием». В этом – важное преимущество  устройства торговой системы в виде тренажера. На описанных листах все показатели прибыли и просадки отвечают стандартному объему торговли в 1 лот. Окончательные значения этих показателей, очевидно пропорциональные фактическому объему торговли по данной валютной паре, получаются на листах «мод общ» и «итоги» умножением на фактические объемы торговли для каждой пары.

    Лист «мод общ».

    На этом листе вычисляются нужные параметры системы, общие для всех торгуемых валютных пар. Это сводный индикатор тренда свRтр, суммарная потенциальная прибыль Pпот, суммарная фиксируемая прибыль P и общая просадка Pпр. Величина общей просадки дает результирующую просадку всей системы на данный момент времени t при одновременной торговле по всем торгуемым валютным парам. В ячейке E1009 вычисляется гарантированная просадка всей системы гарPпр. Эта величина далее используется на листе «итоги» для вычисления глобального показателя эффективности системы – нормы месячной прибыли. Сводный индикатор тренда свRтр используется при вычислении окончательных критериев сделки Rсд в каждом из листов «мод USD» - «мод SEK».  

    Лист «итоги».

    На этом листе размещаются итоговые показатели системы, основные и вспомогательные, а также константы алгоритмов как настраиваемые, так и не настраиваемые. Настраиваемые константы выделены на листе зеленым цветом. Итоговые показатели системы делятся на основные и вспомогательные (для сведения). Основные показатели системы вычисляются в строке 4 и выделены красным шрифтом. Глобальный показатель эффективности всей системы – норма месячной прибыли в % вычисляется в двух вариантах: потенциальный и фактический. На данном листе предусмотрена процедура настройки констант системы по максимуму нормы месячной прибыли потенциальной на выбранной истории системы. Эта процедура автоматическая и запрограммирована в виде макроса под названием «настройка». Объем сделки Vсд по каждому инструменту фиксированный и может варьироваться в ручную в ячейке A4. Также в ручную варьируется порог достоверности Дпор в ячейке C4. На листе «итоги» предусмотрена фиксация основных показателей системы, выдаваемых  платформой брокера: дата и время последнего обращения к платформе (формируется системой автоматически  ячейке Q4). Текущий баланс, текущая прибыль и действия пользователя (например настройка системы) - вводит пользователь в ручную  ячейке P4. Действия пользователя (настройка системы, новая сделка или никаких действий) – также вводится вручную в ячейках R4, S4, T4.

    2.  Штатные разовые и регулярные действия пользователя.

    Торговые системы System – полуавтоматические и предусматривают вмешательство в работу пользователю. Это относится к вводу в систему рыночных данных из платформы брокера и выводу расчетных данных на платформу в виде приказов на открытие/закрытие позиций.

    Процедура ввода данных.

    Первый раз, при инициализации системы, следует сформировать на платформе  неперекрывающиеся графические окна по одному для каждой торгуемой валютной пары. Затем, при каждом обращении к платформе следует активировать курсором очередное окно, вызвать в меню «файл» опцию «сохранить как» и сохранить данные в выбранную Вами папку. Папку выбираете Вы, а названия сохраняемых файлов определяются самой платформой в виде, например EURUSD60. Удобно указать ту же папку, в которой хранится файл вашей системы System. Эти действия следует повторить на всех окнах с графиками. Файлы с рыночными данными  автоматически  сохранятся (с обновлением) под названиями типа EURUSD60 и аналогичными названиями для всех файлов. Затем все указанные файлы следует открыть в окно компьютера и туда же открыть основной файл. Важно, чтобы до обновления рыночных данных все файлы данных были закрыты (иначе рыночная информация не обновится). Новые данные из открытых файлов данных автоматически перейдут в лист «ввод». Следующее действие пользователя: вызов макроса «данные» (на любом листе системы). Этот макрос автоматически выберет нужную порцию новых данных, перекодирует их из строкового формата в формат Excel и передаст их на лист «данные» в массив «входные данные». Тем самым данные этого массива будут отвечать обновленной истории системы. Момент очередного обращения к платформе выбирает сам пользователь произвольно. Здесь важно только учитывать, что можно проскочить рассчитанный системой момент открытия\закрытия позиций слишком далеко. Для этого следует ориентироваться на среднюю длительность одной сделки. Эту длительность сделки можно вычислить как отношение длины истории Ти к числу сделок (ячейка I4 листа «итоги»).  Достаточно обращаться к платформе не реже 1/4 от этой длительности. Например, при длине истории Ти=1000 час и числе сделок 30, получаем среднюю длительность одной сделки 33 часа и допустимый период одного обращения 33/4=8 часов.

    Процедура вывода данных.

    На листе «данные» в массиве «выходные данные» показаны рассчитанные системой объемы сделок в каждый момент времени t для каждой валютной пары. В последней строке этого массива (строка Y1003:AH1003, выделенная голубым цветом) показаны текущие сделки. Если при очередном обращении к платформе информация этой строки изменилась по отношению к предыдущему обращению, то необходимо закрыть старые сделки и открыть новые. Пользователь должен сделать это вручную на платформе. Для удобства информация в момент последнего обращения запоминается в верхней строке Y2:AH2 в следующем виде: дата, объем и тип сделки.

    Процедуры настройки системы.

    Предусмотрена автоматическая настройки системы на выбранной истории по максимуму нормы месячной прибыли (ячейка G4) варьированием констант блока прогноза Кр, Gv, Тц (строка D4:F4 на листе «итоги»). Процедура настройки инициируется макросом «настройка» на листе «итоги».  По окончании этой процедуры окажутся новые настроечные константы и новые итоговые показатели в строке G4:K4 (красный шрифт).

    Оптимальный риск маржинальной  торговли подбирается объемом сделок Vсд в ячейке A4. Этот объем подбирается так, чтобы «гарантированная просадка + залог» в ячейке I4 оказалась немного меньше депозита (ячейка N4).

     Рекомендуется повторять процедуры настройки регулярно. Точную периодичность этих процедур назвать трудно, так как необходимость повторных настроек системы обусловлена нестационарным характером рынка. (Иначе было бы достаточно однократной настройки при начальной инициализации системы). При этом следует учитывать, что каждая очередная настройка может вызывать нештатные открытия/закрытия позиций. Следует иметь в виду, что при частых настройках системы в условиях нестационарности рынка глобальный показатель эффективности – норма месячной прибыли может оказываться завышенным. Объяснение этому в том, что настройка системы производится на фиксированной истории, а далее система работает с этими настройками уже на новой истории.

    Итоговые данные системы при обращении к ней - всю строку 4 листа «итоги» целесообразно после каждого обращения к платформе запоминать ниже в массив (копировать всю строку значениями) с целью визуального наблюдения поведения системы во время ее тестирования.