Автоматическая торговая система предполагает регулярную настройку. Именно регулярную, а не однократную. Это обусловлено нестационарностью поведения рынка. Рынок, как любой динамический объект, подчиняется определенным законам поведения и описывается определенной моделью. Если эти законы не меняются во времени или хотя бы за достаточно большую историю, то такой объект является стационарным. Естественно, что такой динамический объект можно прогнозировать на любой будущий период времени, если известны его законы. Но в реальной жизни некоторые законы поведения либо случайны по своей физической природе, либо просто нам не известны. В этих случаях уже не подходят чисто детерминированные законы поведения, а модель объекта должна учитывать случайные факторы поведения. Этим занимается теория случайных процессов (ТСП). Эта теория предполагает, что механизм случайного процесса также подчиняется некоторым закономерностям, но уже не детерминированным, а случайным. Такие законы случайных процессов, в принципе, отличаются от законов детерминированных процессов. Так, если два детерминированных временных процесса подчиняются одинаковым законам поведения, то они будут абсолютно идентичны во времени. Для случайных процессов такая идентичность уже не соблюдается, даже если они подчиняются одинаковым законам случайного поведения. В этом коренное отличие законов случайных процессов от детерминированных.

Эффективность комбинированной торговли на рынке Форекс по множеству валютных пар с учетом взаимного подтверждения их прогнозов можно считать уже доказанным фактом. В информационном аспекте это обусловлено тем, что информация о поведении котировок некоторых валютных пар взаимно дополняет друг друга и тем самым обогащает получаемую трейдером рыночную информацию. Оказывается, что некоторые пары ведут себя во времени подобным образом, а именно демонстрируют почти синхронные повышательные и понижательные тренды котировок. Но ведь именно угадывание будущего тренда котировки обеспечивает прибыльность открытой торговой сделки. Думается, что для трейдеров полезно объяснить этот факт на основе рыночных законов и общих законов человеческой деятельности.

Описанная ранее торговая система комбинированной  торговли с подтверждением достоверности System 36, как и предыдущие системы предполагает открытие сделок в моменты экстремумов цен. С одной стороны, торговые сделки, открываемые в такие моменты, наиболее длительные и потенциально обеспечивают максимальную прибыль, равную всей амплитуде колебания цены. Но это так, если прогнозы экстремумов цены не менее достоверны, чем прогнозы других фаз ценовых колебаний.

В рассмотренных ранее комбинированных  торговых системах с торговлей по множеству инструментов было введено понятие достоверности индикатора экстремума для каждого торгуемого инструмента. Как известно, любой прогноз рыночных котировок может быть ошибочным – на то он и прогноз. Причина этого в том, что  рыночная информация не бывает исчерпывающей. Но информацию о данном торгуемом инструменте всегда можно обогатить, обратившись к рыночным данным о других инструментах. Я уже говорил и показывал статистически, что поведение во времени рыночных инструментов демонстрирует очень высокий уровень подобия (смотри, например, FM№558).

Прежде всего хочу признаться, что речь идет только о разработанных мною торговых системах, которые описывались в статьях на Forex Magazine  и на моем  сайте. В этих системах прорабатывались такие вопросы, как прогноз будущих котировок валютных пар,  индикаторы сделок по результатам прогнозов, расчет гарантированной просадки системы для обеспечения оптимального уровня риска маржинальной торговли, настройка констант алгоритма системы для обеспечения максимального процента прибыли за фиксированный период.

Этой теме посвящены три мои последние статьи. Мне представляется, что такая торговля с использованием понятия взаимной корреляции рыночных инструментов  представляет собой прорыв в области маржинальной торговли на финансовых рынках. Помимо известного эффекта диверсификации, комбинированная торговля по множеству инструментов почти исключает серии убыточных сделок и позволяет многократно увеличивать объем торговли при  неизменном уровне риска маржинальной торговли. Основой такой эффективности торговли является удивительный факт очень высокой взаимной корреляции рыночных инструментов.

Интерес к такой форме торговли на Форексе обусловлен двумя факторами. Во-первых, одновременная торговля по нескольким рыночным инструментам (валютным парам на Форексе) обеспечивает эффект диверсификации, т. е. более равномерный риск маржинальной торговли. Это обусловлено тем, что возможные серии убыточных сделок по некоторому инструменту обычно прерываются прибыльными сделками по другим инструментам. Это препятствует накоплению суммарного убытка серии убыточных сделок в силу укорочения таких серий. А такое накопление, как известно, всегда возможно в игре со случайными ставками, т. е. в данном случае со случайным поведением во времени котировок валютных пар. Во-вторых, при торговле по нескольким инструментам можно полезно использовать подобие поведения во времени  разных инструментов. Как ни удивительно такое подобие наблюдается на любом рынке, управляемом совершенной конкуренцией.

Известно, что многие торгуемые на Форексе валютные пары ведут себя во времени очень подобно. Направления их трендов и моменты их минимумов и максимумов (моменты экстремумов) хорошо совпадают. Этот факт позволяет обогащать рыночную информацию по торгуемой валютной паре за счет информации о других валютных парах. Таким образом, в принципе можно уточнять прогнозы цены и ее тренда и добиваться большей прибыльности сделок купли/продажи. Но для этого нужно построить эффективные алгоритмы использования рыночной информации о торгуемых инструментах. Я уже описывал эту проблему в своих предыдущих статьях в журнале FM. Главным  приемом здесь является взаимная корреляция валютных пар.

Эта тема уже не раз рассматривалась, но, тем не менее, еще не исчерпана. Главные отличия такой торговли от торговли по единственному рыночному инструменту обусловлены большей информацией, получаемой трейдером от рынка. Как известно, рыночная информация о поведении конкретного инструмента очень зашумлена. Это мешает достоверно прогнозировать направление и величину тренда цены. А именно от этой достоверности зависит прибыльность или убыточность сделок на рынке.

Данная статья не отвечает прямо на вопрос: что я должен делать, чтобы торговать еще прибыльнее? Скорее здесь Вы найдете общие соображения по  торговле и устройству рынка, как большого механизма. Полезно ли это Вам, не могу сказать определенно, это покажет время. В данной статье рынок анализируется как ансамбль независимо действующих участников (экономических агентов рынка). В микроэкономическом разрезе проведен анализ ресурсного и информационного аспектов деятельности отдельного агента и рассмотрены способы синтеза оптимального алгоритма торговых сделок. В макроэкономическом разрезе рынок исследуется методами теории автоматического управления и теории случайных процессов. Выявлены математические условия колебательности рыночной цены, устойчивости и внешней управляемости  рынка.